互联网金融风险控制的数学模型分析——以互联网银行为例

“传统银行不能对电子化作出改变，将成为21世纪灭绝的恐龙。”比尔·盖茨的关于传统银行业的预言随着互联网金融潮流的日益兴起而逐渐成为现实。

互联网银行借助现代数字通信、互联网、移动通信及物联网技术，通过云计算、大数据等方式在线实现为客户提供存款、贷款、支付、账户管理、P2P金融、投资理财、金融信息等全方位无缝、快捷、安全和高效的互联网金融服务。

7月下旬至八月初，南京财经大学应用数学学院金融风控实践队前往盐城、南京等地，开展了对传统银行及互联网银行的调研活动。实践队通过实地采访、发放问卷、电话访谈、搜集数据等方式，了解传统银行业的现状及其对当下互联网金融兴起所做出的相关改革，并进一步考察互联网银行的发展状况。

“在互联网金融银行高速发展的背景下，传统银行面临很大的挑战。”采访过程中，中国工商银行的张经理表现出对本次实践内容很感兴趣，“但互联网金融模式与传统银行业是相辅相成，相互促进的关系，而不是大家片面理解的恶性冲击。”

风险控制成为主要问题

互联网的开放和虚拟性给传统银行的延伸和创新的网上银行都带来复杂性和多样性的风险，中国农业银行的徐经理从信息安全角度分析，主要有三类：一是基于网上银行基础架构环境所引发的技术风险;二是基于网上银行金融业务特征所形成的业务安全风险;三是网上银行管理体系信息安全风险。“如何有效防范网上银行风险，成为银行和监管部门面临的新的挑战。”

针对此，他指出不论是传统银行还是互联网银行都应全面提升内部风险防控意识，提高综合竞争力，认真学习现代银行的风险控制理经验，从稳健经营出发，从为居民提供基础金融服务和从事低风险的资产业务起步，通过不断加强银行内部管理和风险控制能力，逐步拓展新业务提高经济效益。

互联网银行发展仍处于起步阶段

通过问卷调查、电话采访等方式，小组成员对深圳前海微众银行进行了调研。伴随着利率市场化的稳步推进、行业准入门槛的降低、互联网金融的蓬勃兴起，银行业的市场竞争将日益激烈，这样的时代大潮中，互联网银行的优势在于打破了时间与空间的界限，拉近了人与人的投融资的间隔，覆盖人群较广。

微众银行的蔡经理表示当下互联网银行在中国仍处于起步阶段，“不论是从我们腾讯系的深圳前海微众银行，还是从阿里系的浙江网商银行，都有两道坎要迈：一是不能远程开户，互联网银行难以施展;二是基于数据开放共享的信用体系建设。”

根据这些问题，蔡经理也指出应该在保障信息安全的前提下，推动公共数据的逐步开放，帮助互联网银行识别客户身份，降低信用风险，提高技术驱动、普惠金融的效率。

随着调研的开展，有关互联网银行的相关发展状况也慢慢揭开。银行领域内相关人员都表示：互联网银行随着中国互联网金融的爆炸性增长及自身的发展，在未来几年会逐步增加在金融领域的所占比重，成为未来一个必然趋势。(南财金融风控小当家团队)